打造适合自己的交易系统

本届实盘交易大赛轻量组冠军“吾剑”得知自己获得轻量组冠军时，没有欢呼，只是静静地坐着，泪水无声滑落。

“我终于实现了对五叔的承诺。”他对期货日报记者说。这个从1000多元本金起步、6个月内获利17.59万元、最大回撤仅4.25%的账户背后，藏着一个关于承诺、转型与专注的故事。

转型之路

“吾剑”说，五叔一直无条件地相信他。2020年，当“吾剑”决定转行做交易时，五叔明知其中艰辛，依然鼓励他跟随内心去奋斗。

2022年，五叔突然离世，“吾剑”在其灵柩前许下承诺：一定要在交易行业取得成功。

转型前，“吾剑”是一名收入不错的银行咨询顾问和培训师，常年在全国各地出差。2020年，他开始思考向交易转型。“虽然我有证券从业资格证、理财规划师等证书，但2015年股票交易的失败经历让我缺乏自信。”他说。

于是，他“啃”了大量经典交易书籍，做了大量笔记，却始终觉得自己“没有学透”。

转机出现在2020年年底，他在朋友的建议下，从一手菜粕期货开始，踏上了交易之路。

自我突破

像很多交易员一样，“吾剑”也经历过惨痛的亏损。俄乌冲突爆发时，他在菜粕期货上亏损惨重。这让他深刻认识到期货市场的未知与风险，也成了他转向期权交易的契机。

2023年4月至5月，“吾剑”与另外12名交易员一起，跟随一位行业顶尖交易员封闭学习了1个月。他们每天都在老师的指导下分析数据、研究技术、模拟交易。半年后，这13人中能用老师的技术稳定盈利的寥寥无几。

“这时，我发现交易最重要的不是技术，而是交易员自己。”他决定结合自己的数学特长，研发一套适合自己的期权交易系统。2024年的实盘大赛，他从近2000元本金做到了3万多元，期权盈利曲线稳步上升。这让他对自己创立的交易系统有了信心。

防守第一

“吾剑”的交易哲学是“防守第一，进攻第二，积小胜为大胜”。他结合自己的性格特点和数学优势，他摸索出一套短线交易系统。他认为，这套系统的成功得益于以下几点：第一，“背”价格。比如沪金不同月份、不同到期日、不同合约的报价和成交价。第二，坚持“低价为王”，错过好买点绝不追高。第三，多维度寻找交易机会。第四，严控风险。

本届实盘交易大赛中，“吾剑”的最大单笔亏损不超过500元，最大单笔盈利为1680元，用5000多笔交易累积了近18万元的利润。

令人惊讶的是，他主要的操作工具居然是一部手机。他认为，期权价格跳动特别快，用手机操作效率特别高。

交易之外，他保持简单而规律的生活：早上送孩子上学后，到体育馆投篮半小时。“投篮给了我一种积极的暗示：交易中要专注，没有机会时要耐心等待。”他说。

对“吾剑”而言，获得冠军不是终点，而是新的起点。“现在我这个交易系统虽比较有效，但也有个很大的弱点，就是容纳的资金规模有限，很难突破。”他说。

接下来，他计划研究和实践期权买卖组合的多种策略，在稳定盈利的基础上实现资金规模的突破。

对众多渴望成功的新手，“吾剑”给出了自己的建议：在风险可控的前提下，结合自己的特点，打造属于自己的交易系统。