把交易当作事业

专访量化组第八名“日月”

在今年的实盘交易大赛中，参赛昵称为“日月”的选手斩获量化组第八名、2646.3万元净利润的佳绩。

“这是我第三次参赛，之前也拿过名次，具体多少名记不太清了。”“日月”坦言，这次参赛他并没有刻意追求名次。“对我来说，比赛更像是我交易旅程的记录和见证。”

以稳健为核心

令人颇感意外的是，点燃“日月”量化交易之路的火花，竟然是知名演员林志颖。

“我是计算机专业出身，读书时就接触了股票交易。那会儿炒股只想着研究行业、公司，几年下来，理论知识一大堆，实战效果却不理想。”回忆起往事，“日月”语气轻松。直到2013年，他偶然看到林志颖在博客上介绍程序化交易，内心深受触动。他认为，一个演员都能做程序化交易，计算机专业出身的他应该也能行。

这个念头促使他购买了行情数据，开始测试策略。“结果让我大吃一惊，一个简单的策略，年化收益率竟然超过300%。”当时恰逢2014—2015年A股大牛市，“日月”的量化之旅在股市起步顺利，他又将目光投向了期货市场。

在本届大赛中，“日月”以套利和日内短线交易为主。

和追逐高风险、高收益相比，“日月”更看重资金的平稳增长。“我接受不了太大的回撤。”他说。

与市场上许多单纯靠量价指标的量化策略不同，“日月”的策略加入了基本面因子和一些“奇异因子”。这使他的策略在复杂多变的市场环境中更具有适应性和竞争力。

谈及比赛中的精彩瞬间，“日月”的回答平淡中见真章：“没有‘惊险’或‘传奇’，平稳运作就是最好的状态。”

在挫折中成长

“日月”的交易之路并非一帆风顺。2018年，是他交易生涯的重要转折点。

“当时我的策略过于单一，遇到不利行情出现了较大回撤。”这让他从过度自信中清醒过来，开始重视资金管理和分散投资。

如今，他的交易系统更加注重多策略、多周期的组合构建，通过策略间的低相关性来控制整体回撤，增强系统的适应性和稳健性。

除了交易，“日月”的生活同样丰富多彩。他热衷研究策略、阅读历史、打网球。“打网球运动量适中，能很好地释放压力。”他说。

纪律比聪明更重要

谈及期货交易对自己的意义，“日月”说：“它对我而言既是一项事业，也是一种生活方式。最大的收获是认识到‘纪律比聪明更重要’。”

对有意进入期货量化交易领域的新人，“日月”表示，量化交易者必须具备扎实的编程和数据处理能力，同时要理解市场基本运行机制。“可以从小资金实盘开始，切忌盲目追求高收益。”他特别提醒交易者，要避免过度拟合、策略单一等误区。

展望未来，他认为，结合基本面因子的中低频策略更具有发展潜力。“前两年CTA策略一直表现不佳，很多人觉得未来会有CTA的大行情，我也很期待。”他说。

在量化交易领域，“日月”的交易犹如日月交替般规律而持久。他用严谨的系统代替冲动的情感，用平静的心态面对市场的起起落落。或许，这正是他在复杂多变的期货市场稳健前行的“不二法门”。